كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن اختبارات لقياس المخاطر النظامية الناتجة عن القروض غير المنتظمة، ومخاطر الائتمان المرتبطة بالشركات بمختلف أحجامها والمشروعات متناهية الصغر والأفراد، في ظل سيناريوهات تفترض تراجع الإيرادات والأرباح وارتفاع احتمالات التعثر.
القروض والتسهيلات الائتمانية تمثل 42.4% من أصول القطاع المصرفي
أوضح التقرير أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بلغ ما يعادل 42.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مارس 2026.
واستند سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية إلى افتراض انخفاض إيرادات وأرباح الشركات الكبرى والمتوسطة والمنشآت متناهية الصغر، بما يؤدي إلى ارتفاع احتمالات الإخفاق في محافظها الائتمانية.
كما شمل السيناريو افتراض تراجع الدخل الحقيقي للأفراد، وما يترتب عليه من زيادة مخاطر الائتمان المرتبطة بالقروض الاستهلاكية، بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، إلى جانب القروض العقارية المخصصة للإسكان الشخصي.
اختبارات مخاطر الائتمان للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة
تضمنت اختبارات السيناريوهات افتراض تراجع درجات الجدارة الائتمانية المرجحة للقطاعات الاقتصادية وفقًا لمستوى تعرضها للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية.
وبحسب التقرير، شمل الافتراض خفض درجات الجدارة الائتمانية بثلاث درجات للقطاعات عالية التعرض للمخاطر، ودرجتين للقطاعات متوسطة التعرض، ودرجة واحدة للقطاعات منخفضة التعرض، وذلك لنسبة من محفظة القروض المنتظمة.
كما افترض الاختبار تراجع درجة الجدارة الائتمانية لجميع القطاعات بدرجة واحدة لنسبة من محفظة القروض غير المنتظمة.
وتضمنت نسب التراجع المستخدمة في الاختبارات مستويات بلغت 50% و75% و100%.
مخاطر ائتمان المشروعات متناهية الصغر والأفراد
امتدت اختبارات البنك المركزي إلى مخاطر الائتمان المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر والأفراد، من خلال افتراض إخفاق نسبة من محفظة القروض المنتظمة الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر.
وشملت السيناريوهات أيضًا انتقال نسبة من محفظة القروض الاستهلاكية والقروض العقارية المخصصة للإسكان الشخصي إلى فئة «دون المستوى»، وفقًا لمستويات افتراضية بلغت 10% و15% و20%.
التعليقات